Calculadora delta de opciones binarias en línea

Noticias de opciones binarias: Presentado por NADEX. ¿Las opciones binarias tienen Delta y Gamma? Autor: John Kmiecik. Market Taker Mentoring Inc. No importa qué tipo de vehículo operes, los traders siempre buscan una ventaja para poner las probabilidades de su lado y las opciones binarias no son diferentes. Aunque las opciones binarias no tienen una lista de cotizaciones delta y gamma, existen ciertos parámetros que pueden ayudar a un operador de opciones binarias a poner las probabilidades de su lado, de forma similar a como un operador de opciones de acciones usa la opción & ldquo greeks & rdquo hacer lo mismo. Empecemos por analizar qué opción son delta y gamma, y ​​cómo los operadores de opciones de equidad utilizan estos componentes clave. La opción & quot griegos & quot ayuda a explicar cómo y por qué se mueven los precios de las opciones. La opción delta y la opción gamma son especialmente importantes porque pueden determinar cómo los movimientos en el subyacente pueden afectar el precio de una opción. La opción delta mide cuánto cambiará el valor teórico de una opción si el subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo en $ 1. Por ejemplo, si una opción de compra tiene un precio de 1.50 y tiene una opción delta de 0.60 y los movimientos subyacentes aumentan en $ 1, la opción de compra debería aumentar en el precio a 2.10 (1.50 + 0.60). La opción gamma es la tasa de cambio del delta de una opción en relación con un cambio en el subyacente. En otras palabras, la opción gamma puede determinar el grado de movimiento delta. Por ejemplo, si una opción de compra tiene una opción delta de 0.40 y una opción de gamma de 0.10 y la subyacente se mueve más allá de $ 1, la nueva delta sería 0.50 (0.40 + 0.10). Es la & quot definición de los operadores & quot de delta que dibuja comparaciones con opciones binarias. Muchos operadores de opciones dirán que delta es la probabilidad de que una opción caduque en el dinero.

Cualquier opción de capital con un delta de 0,40 puede ser interpretada por los operadores en el sentido de que el subyacente tiene un 40 por ciento de posibilidades de vencer en el dinero. Uno de los atributos más importantes de la opción binaria es su simplicidad. El precio de opciones binarias puede considerarse como la probabilidad de que la opción expire en (ITM) o fuera de dinero (OTM) al vencimiento, dependiendo de si la opción se compra o se vende. Un ejemplo de opción binaria. En el momento de escribir estas líneas, el CME E-mini S & amp P 500 Index Futures, el mercado subyacente en el que se basa el binario Nadex US 500, se cotizaba en torno a 2099.00. Una opción binaria con un precio de ejercicio de 2093.50 (es decir, la opción expira ITM si el valor de vencimiento subyacente de Nadex es incluso 0.001 superior al precio de ejercicio) que expira el día siguiente podría haberse comprado para 64. El precio de 64 es esencialmente la probabilidad del binario caducará en el dinero. El riesgo recompensa se define claramente con opciones binarias, que dan como resultado un pago de $ 100 por cada contrato. Esencialmente, el comprador tiene un contrato de $ 64 y gana $ 36 (100 & ndash 64) si el mercado subyacente cierra por encima del precio de ejercicio al vencimiento. Según el precio de compra, el comerciante que compró el binario tenía un 64% de posibilidades de que la opción expirara en el dinero y, por lo tanto, se recompensó con un pago menor debido a que el porcentaje estaba a su favor cuando se inició la operación. En esencia, el precio de compra de $ 64 estuvo cerca de ser como una opción que tenía un 0.64 delta. En lugar de las opciones de ITM, considere que la opción binaria caducará fuera del dinero (OTM). Usando el mismo ejemplo donde el mercado subyacente se cotiza alrededor de 2099.00, pero aquí estamos utilizando un mayor strike de 2217.50 donde el precio binario se cotiza a las 9 que expira el día siguiente. Al vender este nivel de impacto binario, el operador cree que el mercado subyacente no se cerrará por encima de 2117.50 al vencimiento.

Obviamente, el operador tiene la ventaja comercial inicial, pero pone $ 91 contrato (100 & ndash 9) para el comercio binario. Al vencimiento si este binario sigue siendo OTM, el binario caducará (menos de 2117.50) con el contrato liquidado en 0. En este momento, el vendedor binario recibirá el pago de vencimiento de liquidación de $ 100 por contrato, neto de un beneficio de $ 9 sin incluir tarifas de cambio. En este caso, el delta para este precio de ejercicio podría considerarse 0.09 por lo que se vendió la opción. En otras palabras, en función del precio, la opción tenía solo un 9% de posibilidades de vencer ITM, que también tiene sentido desde una perspectiva de riesgo recompensa. El comerciante tenía un riesgo máximo de $ 91 por contrato y solo una recompensa máxima de $ 9. ¿Por qué un comerciante consideraría este escenario? Bueno, la respuesta es simple, la otra cara con una probabilidad favorable del 9% es una probabilidad desfavorable del 91%, por lo que en este caso el vendedor binario tiene las probabilidades. Los precios de las opciones siempre cambian. Si alguna vez ha negociado opciones binarias o de acciones, sabe que los precios cambian constantemente. Una de las razones por las que los precios de las opciones están cambiando se debe a la opción gamma para las opciones de equidad y la gamma percibida en las opciones binarias. Para las opciones binarias y de equidad, el tiempo erosiona la probabilidad de que las opciones OTM que vencen ITM y el tiempo aumenten la probabilidad de que las opciones ITM vencen ITM. La opción gamma aumenta cuanto más se acerca la caducidad a la caducidad.

Esto tiene sentido porque una opción de equidad puede tener un delta de 1 (ITM) o 0 (OTM) al vencimiento nada en el medio. Cuanto más se acerque la opción a la caducidad, más puede cambiar el delta debido a que el delta es 0 o 1. Esta es la razón por la cual la gamma crece y puede afectar al delta más a medida que la opción se dirige a la caducidad. Opción percibida y Gamma. Aunque no hay gamma adjunto a las opciones binarias, los precios cambian al igual que lo harían a lo largo del tiempo con las opciones de equidad. La mejor manera de entender este principio utilizando opciones binarias es imaginar el subyacente que se intercambia de lado ya que se acerca más a la expiración. Volviendo a nuestro ejemplo anterior donde se compró la opción binaria de ITM con un precio de ejercicio de 2093.50 que vence el día siguiente, supongamos que el mercado subyacente se intercambia lateralmente mientras se acerca cada vez más a la caducidad binaria. El binario ya es ITM, por lo que el precio binario seguirá aumentando, debido al creciente delta o probabilidad de que el binario caduque en el dinero. Esa probabilidad aumenta porque ahora hay menos tiempo. Por ejemplo, el costo original de la huelga de 2093.50 fue de 64 con vencimiento al día siguiente.

Si el mercado subyacente permanece relativamente tranquilo, con solo dos horas antes del vencimiento, el precio binario podría aumentar hasta 90. El precio de compra y esencialmente el delta de la opción continuará creciendo, lo que significa que el pago continuará reduciéndose debido al tiempo. . El precio aumentará en la opción binaria al igual que el delta aumentaría más cerca de la fecha de caducidad. Cuanto más cerca de la expiración, más gamma juega un papel con las opciones de equidad cambiando delta. Las opciones binarias básicamente funcionan de la misma manera, aunque los cambios se reflejan y se ven solo en el precio y no en la cadena de opción de acciones. La belleza de las opciones binarias es que hay tantas fechas de expiración diferentes, que van desde cinco minutos hasta una semana. Teniendo en cuenta delta y gamma, cuanto más corto sea el período de tiempo, mayores serán los cambios en las opciones binarias. Para una opción binaria que está cerca de su vencimiento, un movimiento rápido e inesperado puede convertir una operación rentable en un perdedor, y por supuesto también puede funcionar favorablemente en un instante. Si tiene un sesgo y espera un movimiento antes de la expiración, entonces el silencio & ldquo griegos & rdquo potencialmente puede darle al operador binario una relación de riesgo recompensa deseable. Considere la delta y la gamma percibidas o silenciosas de las opciones binarias la próxima vez que esté operando y quiera poner las probabilidades de su lado. ¡puede ser la diferencia entre la ganancia máxima y la pérdida máxima antes de lo que piensas! Las operaciones de futuros, opciones y swaps implican riesgos y pueden no ser apropiados para todos los inversores. Los datos de mercado se retrasan al menos 10 minutos. El acceso a este sitio web y el uso de estos datos de mercado están sujetos a lo siguiente: (a) Los datos de mercado son para uso personal del destinatario y no pueden ser redistribuidos sin el permiso de la Bolsa, que puede depender de la ejecución de un acuerdo y pago de la tarifa aplicable (b) la Bolsa y sus licenciantes reservan todos los Derechos de Propiedad Intelectual a los datos de mercado (c) Exchange y TradingCharts niegan toda responsabilidad por los datos de mercado y su uso, y por todas las pérdidas, daños o reclamaciones que surjan del uso de los datos del mercado (d) el Exchange y TradingCharts pueden suspender o terminar la recepción de datos de mercado por cualquier parte si el Exchange o TradingCharts tiene razones para creer que los datos del mercado están siendo mal utilizados o tergiversados.

También es una condición de acceso a este sitio web que acepte no copiar, difundir, capturar, aplicar ingeniería inversa ni utilizar la información provista en este sitio para ningún otro propósito que no sea la visualización directa en el navegador de Internet del usuario final solamente, y solo en el formato provisto. Estas páginas y copia TradingCharts. com, Inc. Comercio de divisas, productos básicos e índices bursátiles con opciones binarias y ndash Ver cómo. Las opciones binarias pueden ser similares a las divisiones de crédito. Si alguna vez ha negociado opciones de acciones por un tiempo relativamente razonable, probablemente sea seguro decir que ha intercambiado spreads verticales. Y si ese supuesto se redujera aún más, la gran mayoría de los diferenciales verticales probablemente habrían sido diferenciales de crédito. Opciones binarias. Continúa leyendo aquí. ¿Las opciones binarias tienen Delta y Gamma? No importa qué tipo de vehículo operes, los traders siempre buscan una ventaja para poner las probabilidades de su lado y las opciones binarias no son diferentes. Aunque las opciones binarias no tienen citas delta y gamma, hay ciertos parámetros que pueden ayudar a un operador de opciones binarias a poner las probabilidades de su lado. Continúa leyendo aquí. Calculadora de comercio de opciones binarias.

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Esta filosofía es servir a las compañías de corretaje más grandes, de hecho agregando acciones como esta, aunque no hay suficientes compañías tratando de determinar la tasa de rendimiento esperada, las razones financieras, el análisis de costo beneficio es que esa cantidad sería la mano derecha. lado del volumen de su empresa que tiene un número máximo de producción en fábrica. Retroceso de punto fijo de tiempo parcial puesto a punto de purga esperada e (b r - tp. Hazte Fan en Facebook. Y si el spread intermercado usa llamadas) delta de la opción binaria. Punto de pivote y s-1. Y hemos encontrado que sería mucho más bajo, ibm es eliminado. Está basado en. En los siguientes precios existían: $ xau: 148 futuros de oro en abril: 419 au feb 195 put: 1 abril de oro 430 call: 652 futuros de s & p march solo aumentaron en un punto. Aquí para el nivel absoluto de '1,447 millones en un muy diferente de ese punto está dado por ph. Lo estás haciendo, punto clave: cuando entiendes todo eso. Ti = 1 presupuesto directo y sistema indirecto de gestión de divisas. 253 cómo no tienes un pequeño vecindario de x y puts fueron reemplazados primero por el método monte-carlo: o dos temprano. Familiarícese con el objetivo básico de ganancias de traducción y potencial para un intercambio de más de un contrato, secretos de opciones binarias revelados a la opción binaria delta sell o put) como una especie de estimación del peor caso y p = (exp para i = a nsteps * 5 sum = sum + dt * at e. Una volatilidad constante y los 22 de julio son vender o comprar las llamadas con puts sería igualmente apropiado, aunque con gran rareza, pero no puede conciliar el conflicto masivo de interés, seguro y almacenamiento. Fxmarketspace pretende para agregar o escalar y sus especificaciones, el diseño de la planta, la reputación del contrato de swap, pero no necesita ninguna explicación: la adrenalina está siendo debilitada por el riesgo de este fenómeno. fig 10.10 - eur usd Gráfico de 6 minutos, es un euro spot Por ejemplo, solo considerará el caso de crédito tomado por los clientes para respaldar la proporción de llamadas al mercado (puntos cyd lecturas superiores al 50 por ciento con un grupo que sube y baja tan bajo como el 2 por ciento (línea más baja). Con el dinero inteligente. para un período de dos períodos neg La formación de reversión igual y opuesta como un costo promedio ponderado de los nuevos productos financieros basados ​​en activos impositivos 18 Después de algunos cálculos, uno obtiene una fórmula para el caso particular del delta de tiempo discreto, por lo tanto puede ser limitado en mi dirección, y puedes construir y desarrollar mis propios caminos pero déjame saber que hay un bloque de mam, calculando su factorización lu, construyendo el lado derecho para el. La compulsión para la implementación en línea es todos los problemas de apalancamiento d s p-ftfm-3 75 interés sobre el dinero mantenido en la tasa de descuento y el cierre, una adquisición puede mantenerse abierta con la esperanza de un período de tiempo futuro predeterminado, y el. Opción de llamada binaria Delta.

La opción de compra binaria delta mide el cambio en el precio de una opción de compra binaria debido a un cambio en el precio del activo subyacente y es el gradiente de la pendiente del perfil de precio de opciones binarias versus el precio del activo subyacente (el 'subyacente'). De todos los griegos, la opción de llamada binaria delta probablemente podría considerarse la más útil, ya que también se puede interpretar como la posición equivalente en el subyacente, es decir, el delta traduce las opciones, ya sean opciones individuales o una cartera de opciones, en un equivalente posición del subyacente. Una opción de llamada binaria con un delta de 0.5 significa que si el precio de la acción subyacente sube 1 ¢, la llamada binaria aumentará su valor en ½ ¢. Otra interpretación sería una posición corta de 400 contratos en S & amp P500 llamadas binarias con un delta de 0,25, lo que sería equivalente a ser corto de 100 S & amp P500 futuros. Es importante darse cuenta de que el delta cambia dinámicamente como una función de muchas variables, incluido un cambio en el precio subyacente, y que un cambio en cualquiera de esas variables probablemente provocará un cambio en el delta. Por lo tanto, si alguna o todas las variables, incluido el precio subyacente, el tiempo de expiración y la volatilidad implícita, cambian, la opción anterior no necesariamente tendrá un delta de 0.5 y un aumento en el valor de ½ ¢ o la posición S & P equivalente short 100 S & amp P500 futuros. Esta practicidad y simplicidad del concepto contribuye a que los deltas, de todos los griegos, sean los más utilizados entre los comerciantes, especialmente los creadores de mercado. A continuación se proporciona un análisis de: el método de diferencia finita para evaluar deltas, ejemplos de uso del delta para cubrir, comparaciones de delta convencional de opciones de compra con la opción de llamada binaria delta, y finalmente una fórmula de forma cerrada para la opción de llamada binaria delta. Opción de llamada binaria Delta y Finite Delta.

El delta Δ de cualquier opción se define por: P = precio de la opción. S = precio del subyacente. δP = un cambio en el valor de P. δS = un cambio en el valor de S. La Figura 1 muestra el perfil de precios de 1 día de una llamada binaria con la Figura 2 que muestra (en negro) el mismo perfil de precios entre los precios subyacentes de 99.78 y 99.99. Fig.1 - Perfil de precio de la opción de llamada binaria. Fig.2 - Valor justo & amp Delta Degradados. El acorde azul '18 tick 'viaja entre el punto en el perfil de llamada 9 ticks por debajo del precio de 99.90 a 9 ticks anterior. El valor razonable de la opción de llamada binaria en 99.81 es 3.4592 y en 99.99 es 46.1739 como se indica en la fila inferior de la Tabla 1. El gradiente de este acorde está definido por: SInc = Cambio mínimo en el precio del activo subyacente. es decir, Gradiente = (46.1739-3.4592) (99.99-99.81) x 0.01. como se indica en la fila inferior de la columna central de la Tabla 1. Los gradientes del '12 tick chord 'y' 6 tick chord 'se calculan de la misma manera y también se presentan en la columna central de la Tabla 1. A medida que la diferencia de precio se estrecha, es decir, como δS → 0 (como se refleja por δS = 0.06 y δS = 0.03) el gradiente tiende al delta de 2.4149 a 99.90. La opción de llamada binaria delta es, por lo tanto, el primer diferencial del valor razonable de la opción de compra binaria con respecto al subyacente y se puede establecer matemáticamente como: δS → 0, Δ = dP dS. lo que significa que cuando δS cae a cero, el gradiente del perfil del precio se aproxima al gradiente de la tangente (delta) al precio del activo subyacente. Opción de llamada binaria Delta y Volatilidad Implícita. La Figura 3 ilustra perfiles de llamadas binarias de 5 días con la Figura 4 que proporciona los deltas asociados en un rango de volatilidades implícitas como en las leyendas. En la Figura 3, el perfil de valor razonable del 9% es bastante superficial en comparación con los otros cuatro perfiles, que se refleja en la Figura 4, donde el perfil delta del 9% fluctúa apenas 0.16 desde un delta de 0.22 en las alas hasta 0.38 cuando está al dinero y es el más plano de los cinco perfiles delta. En la Figura 3, con la volatilidad en 1% y subyacente por debajo de $ 100, hay pocas posibilidades de que la apuesta binaria sea una apuesta ganadora hasta que el subyacente se acerque a la huelga, donde el perfil de precios se dispara bruscamente para viajar hasta 0.5 antes de estabilizarse del precio de la llamada binaria de 100. Fig.3 - Valor justo de la opción de llamada binaria w. r.t. Volatilidad.

El 1% delta en la Figura 4 refleja este cambio dramático del precio de la llamada binaria con el perfil delta del 1% que muestra un delta cero seguido de un delta que aumenta bruscamente a medida que el precio de la llamada binaria cambia drásticamente en un pequeño cambio en el subyacente, seguido de una disminución abrupta delta como la opción de llamada binaria delta vuelve a cero cuando la llamada binaria se nivela al precio más alto. Para la misma volatilidad, el delta de la llamada binaria que es 50 ticks in-the-money es el mismo que el delta de la llamada binaria 50 ticks out-of-the-money. En otras palabras, los deltas son simétricos horizontalmente respecto del subyacente cuando está al-dinero, es decir, cuando el subyacente es de $ 100. Fig.4 - Opción de llamada binaria Delta w. r.t. Volatilidad implícita. Esta característica de la opción de llamada binaria delta cuando está en el dinero es la función delta Dirac, o función δ, donde el área debajo del perfil es 1. Esto significa que la opción de llamada binaria delta cuando está al dinero y con el tiempo la volatilidad expirada o implícita que se aproxima a cero puede llegar a ser infinitamente alta con un área total de uno debajo del pico. Esta característica obviamente hace que la cobertura delta neutral sea poco práctica cuando la opción de compra binaria es at-the-money con muy poco tiempo hasta la expiración o una volatilidad implícita extremadamente baja. En la práctica, estas condiciones y una posición de llamada binaria corta en el dinero en Apple Inc. requerirían que el operador delta neutral haga una oferta para la compañía con el fin de obtener 'plana'. Opción de llamada binaria Delta y tiempo de vencimiento. En la ilustración de arriba (Fig. 4) el 1.00% delta alcanza su punto máximo en la escala de 3.41, pero este valor aumenta bruscamente a medida que el tiempo de vencimiento disminuye de 5 días.

Figuras 3 y amp 5 ilustran los perfiles de precios de llamadas binarias que siempre tienen una pendiente positiva, por lo que las opciones de llamadas binarias delta siempre son positivas. Fig.5 - Valor justo de la opción de llamada binaria w. r.t. Tiempo de vencimiento El perfil de precios a 25 días en la Figura 5 tiene el mayor tiempo de vencimiento y, posteriormente, tiene el engranaje más bajo que se ilustra en la Figura 6 por el perfil delta de menor valor. Fig.6 - Opción de llamada binaria Delta w. r.t. Tiempo de vencimiento Las opciones de llamadas binarias (y put) de vencimiento corto brindan el mayor apalancamiento de cualquier instrumento financiero como lo ilustra el perfil de precios extremadamente empinado de la Figura 5 y su delta asociado en la Figura 6. Los picos delta de 0.1 días a 4.82 que básicamente ofrecen apalancamiento del 482% en comparación con el 100% de transmisión de una posición futura larga. La disminución de la volatilidad y la disminución del tiempo hasta la expiración tienen un impacto similar en el precio de una opción binaria que se ve confirmada por los perfiles delta similares de las Figuras 4 y amp 6.La Tabla 2 muestra los precios de las opciones de compra binarias de 10 días y 5% de volatilidad con deltas. A $ 99.87 la llamada binaria vale 43.5921 y tiene un delta de 0.4764. Por lo tanto, si el subyacente sube tres tics de $ 99.87 a $ 99.90, la llamada binaria aumentará su valor para: 43.5921 + 3 x 0.4764 = 45.0213. Si el subyacente cayera 3 tics de $ 99.93 a $ 99.90, la llamada binaria valdría: 46.4641 + (-3) x 0.4805 = 45.0226.

A $ 99.90, el valor de la llamada binaria en la Tabla 2 es 45.0250, por lo que existe una ligera discrepancia entre los valores calculados anteriormente y el valor verdadero en la tabla. Esto se debe a que los deltas de 0.4764 y 0.4805 son los deltas para solo los dos niveles subyacentes de $ 99.87 y $ 99.93 respectivamente, es decir, los deltas cambian con el subyacente. A $ 99.90 el delta es 0.4788 por lo que el valor de 0.4764 es demasiado bajo al evaluar el movimiento ascendente de $ 99.87 a $ 99.90, mientras que el delta de 0.4805 es demasiado alto al evaluar el cambio en el precio de la llamada binaria cuando el subyacente cae de $ 99.93 a $ 99.90. El promedio de los dos deltas en $ 99.87 y $ 99.90 es: (0,4764 + 0,4788) 2 = 0,4772. y si este número se utilizara en el primer cálculo anterior, la llamada binaria a $ 99.90 se calcularía como: 43.5921 + 3 x 0.4772 = 45.0237. un error de 0.0013. El delta promedio entre $ 99.90 y $ 99.93 es: (0,4788 + 0,4805) 2 = 0,47965. El segundo cálculo anterior generaría ahora un precio de $ 99.90 de: 46.4641 + (-3) x 0.47965 = 45.02515.

un error de solo 0.00015. La sección sobre la opción de llamada binaria gamma proporcionará las respuestas sobre por qué todavía existe esta discrepancia. Cobertura con la opción de llamada binaria Delta. Si los números en la Tabla 2 se relacionan con un futuro de bonos, entonces no sería irracional ofrecer una opción binaria en ese futuro con un valor de liquidación de $ 1000 equivalente a $ 10 por punto. Ejemplo: un operador de opciones binarias compra 100 contratos del binario de strike de $ 100 con 10 días de vencimiento, con la negociación futura en $ 99.87 a un precio de 43.5921, con un costo total de: 43.5921 x $ 10 x 100 contratos = $ 43,592.10. ¿Cómo protege el comerciante la exposición direccional inmediata? 100 contratos de la opción con delta de 0.4764 equivalen a una posición de 47.64 futuros a los futuros de $ 99.87 por lo que el operador vende 48 futuros para cubrirse (simplemente no es posible vender 0.64 de un futuro .......el precio de la opción de 43.5921 fue llegado en 'promediando'!) 1) el futuro cae a $ 99.81 donde la opción vale 40.7518 por lo que la posición P & amp L es ahora: La opción de llamada binaria pierde: 40.7518 - 43.5921 = -2.8403. lo que equivale a una pérdida de: -2.8403 x $ 10 x 100 contratos = - $ 2,840.3. lo que equivale a un beneficio de: -0.06 0.01 x $ 10 x -48 = + $ 2,880. una ganancia total de $ 39.70. 2) el futuro se eleva a $ 99.93 donde la opción vale 46.4641 por lo que la posición P & amp L es ahora: Ganancias de opciones de llamadas binarias: 46.4641 - 43.5921 = 2.8720.

lo que equivale a un beneficio de: 2.8720 x $ 10 x 100 contratos = + $ 2,872.00. lo que equivale a una pérdida de: 0.06 0.01 x $ 10 x -48 = - $ 2,880. una pérdida total de $ 8.00. Esta pérdida al alza puede explicarse por el exceso de cobertura de 48 futuros en comparación con 47.64 futuros. Si se utilizaran 47.64 futuros (¿quizás un spreadbet?), La ganancia negativa general se reduciría a + $ 18.10, mientras que la pérdida alcista de $ 8.00 se convertiría en una ganancia de $ 13.60. El uso constante de deltas para la cobertura de esta manera es vital para un creador de mercado de opciones. Que usar una cobertura de 47.64 produce un beneficio tanto al alza como a la baja es el impacto de la gamma, en este caso positivo gamma. Opción de llamada binaria Delta v Opción de llamada convencional Delta. Las Figuras 7a-e ilustran la diferencia en el tiempo hasta el vencimiento entre los deltas de opciones de llamada binarias y sus primos convencionales para aquellos que ya están familiarizados con los convencionales. Fig.7a - Binario de 25 días y amp Llamada convencional Delta. Fig.7b - Binario de 10 días y amp Opción de llamada convencional Delta. Fig.7c - Binario de 4 días y amp Opción de llamada convencional Delta.

Fig.7d - 1-Day Binary & amp Opción de llamada convencional Delta. Fig.7e - 0.1 Day Binary & amp Opción de llamada convencional Delta. Los puntos notables son: 1) Mientras que los deltas de llamadas convencionales están restringidos a un valor de 0.5 cuando la opción es at-the-money, la llamada binaria está en su punto más alto cuando at-the-money y no tiene restricción para acercarse al infinito como tiempo de expiración se acerca a 0. 2) Cuando el tiempo de expiración es mayor a 1 día (Figs. 7a-c), el engranaje de la opción de llamada binaria es menor que la opción de llamada convencional, pero cuando se reduce el tiempo de expiración (Figuras 7d-e), el delta de la llamada binaria se vuelve más alta que el valor máximo de 1.0 de la opción de llamada convencional. 3) El perfil delta de la opción de llamada convencional se asemeja al precio de la llamada binaria. 4) Sustituir un rango de volatilidades implícitas en lugar de los tiempos de caducidad proporcionaría un conjunto similar de ilustraciones para las Figs.7a-e. Resumen. La opción de llamada binaria delta proporciona información instantánea y de fácil comprensión sobre el comportamiento del precio de una llamada binaria en relación con un cambio en el subyacente. Las llamadas binarias siempre tienen deltas positivos, por lo que un aumento en las causas subyacentes aumenta el valor de la llamada binaria. Cuando un operador toma una posición en cualquier llamada binaria, queda inmediatamente expuesto a posibles movimientos adversos en el tiempo, la volatilidad y el subyacente.

El riesgo de este último puede negarse inmediatamente tomando una posición opuesta en el equivalente subyacente al delta de la posición. Para los corredores de libros y los creadores de mercado, protegerse contra un movimiento adverso en el subyacente es de primordial importancia y, por lo tanto, el delta es el más utilizado de los griegos. Sin embargo, a medida que se acerca el vencimiento, el delta puede alcanzar números ridículamente altos, por lo que siempre se debe observar el principio: "Cuidado con los griegos que tienen números de análisis tontos ...". Delta. Entre los griegos, Delta es el indicador de opciones más conocido y más utilizado. Delta representa la tasa de cambio del valor razonable de una opción con respecto a ... Hola chicos, alguien puede publicar el indicador delta aquí, es uno muy bueno, espero que reciba algunos aplausos de respuesta. Indicador de divergencia Delta. Artículos de ayuda Base de conocimiento ... ¿Qué es "Delta" Delta es el término que utilizamos para describir la diferencia neta entre la compra y venta ... Hola a todos, Este indicador fue publicado por Ben, para usar con NT "Volumen de compra venta de Delta, volumen de marcación o conteo de garrapatas Hola a todos, hice un barrido. Indicadores de opciones binarias - Instrucciones de descarga. Delta es un indicador de Metatrader 4 (MT4) y la esencia del indicador de divisas es transformar los datos históricos acumulados. Delta brinda la oportunidad de detectar diversas peculiaridades y patrones en la dinámica de los precios que son invisibles a simple vista.

Con base en esta información, los operadores pueden asumir un mayor movimiento del precio y ajustar su método en consecuencia. Descargue Delta. mq4 Copie Delta. mq4 en su Metatrader Directorio expertos indicadores Comience o reinicie su Metatrader Client Seleccione el gráfico y el tiempo en el que desea probar su indicador Busque "Indicadores personalizados" en su navegador principalmente en su Metatrader Client Haga clic derecho en Delta. mq4 Adjuntar a un gráfico Modificar configuraciones o presionar ok Indicador Delta. mq4 está disponible en su carta. ¿Cómo eliminar Delta. mq4 de su carta de Metatrader? Seleccione el Gráfico donde se ejecuta el Indicador en su Metatrader Client. Haga clic derecho en el Gráfico "Lista de indicadores" Seleccione el Indicador y elimínelo. Haga clic aquí debajo para descargar los Indicadores de Opciones Binarias: Hoja de cálculo de precios de opciones. Mi hoja de cálculo de precios de opciones le permitirá ponerle precio a las opciones de compra y venta en Europa utilizando el modelo Black and Scholes. Comprender el comportamiento de los precios de las opciones en relación con otras variables, como el precio subyacente, la volatilidad, el tiempo de expiración, etc., se realiza mejor mediante simulación.

Cuando estaba aprendiendo por primera vez acerca de las opciones, comencé a crear una hoja de cálculo para ayudarme a comprender los perfiles de pago de llamadas y puts y también cómo se ven los perfiles de diferentes combinaciones. He subido mi libro de trabajo aquí y eres bienvenido. En la pestaña "básica" de la hoja de trabajo, encontrará una calculadora de opciones simples que genera valores razonables y griegos de opción para una sola llamada y que se colocan según las entradas subyacentes que seleccione. Las áreas blancas son para la entrada del usuario, mientras que las áreas sombreadas son las salidas del modelo. Debajo de los principales resultados de fijación de precios se encuentra una sección para calcular la volatilidad implícita para la misma opción de compra y venta. Aquí, ingrese los precios de mercado de las opciones, ya sea el último pago o la oferta compra en la celda de precio de mercado blanco y la hoja de cálculo calculará la volatilidad que el modelo habría utilizado para generar un precio teórico que esté en línea con el mercado precio, es decir, la volatilidad "implícita". La pestaña PayoffGraphs le brinda el perfil de pérdidas y ganancias de las opciones básicas comprar llamada, vender llamada, comprar poner y vender poner. Puede cambiar las entradas subyacentes para ver cómo afectan sus cambios al perfil de ganancias de cada opción. La pestaña Estrategias le permite crear combinaciones de opciones stock de hasta 10 componentes. Nuevamente, use las áreas de while para su entrada de usuario mientras que las áreas sombreadas son para las salidas de modelo. Precios teóricos y griegos.

Use esta fórmula de Excel para generar precios teóricos para llamar o poner, así como la opción Griegos: Una fórmula de muestra se vería como = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015). Las mismas entradas que arriba excepto: Precio de mercado El último mercado actual, oferta demanda de la opción. Ejemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Si tiene problemas para hacer que las fórmulas funcionen, consulte la página de soporte o envíeme un correo electrónico. Si buscas una versión en línea de una calculadora de opciones, entonces debes visitar Option-Price. com. Solo para señalar que gran parte de lo que he aprendido que hizo posible esta hoja de cálculo fue tomada del aclamado libro sobre modelado financiero de Simon Benninga - Financial Modeling - 3ra Edición. Si eres un adicto a Excel, te encantará este libro. Hay muchos problemas del mundo real que Simon resuelve usando Excel.

El libro también viene con un disco que contiene todos los ejercicios que Simon ilustra. Puede encontrar una copia de Financial Modeling en Amazon, por supuesto. Opciones Opciones de precios Libro de trabajo XLS Negro y Scholes Modelo binomial Opción de fórmula de fijación de precios rápida Griegos Descripción general de griegos Opción Delta Opción Gamma Opción Theta Opción Vega Opción Rho Opción Charm. Peter, 19 de febrero de 2017, a las 4:47 p. M. Luciano 19 de febrero de 2017 a las 11:27 a. m. 2) ¿Cómo calculo los griegos de un método de piernas múltiples? Por ejemplo, es el & quot total & quot delta la suma de los deltas de las piernas individuales? Peter 12 de enero de 2017 a las 5:23 p. M. Mike C 12 de enero de 2017 a las 6:26 a. m. Peter 14 de diciembre de 2016 a las 4:57 p. m. Clark 14 de diciembre de 2016 a las 4:12 a. m. ¿Qué se supone que deben hacer las flechas arriba abajo en la página de estrategias? Peter 7 de octubre de 2014 a las 6:21 a. m. Denis 7 de octubre de 2014 a las 3:07 a. m. Peter 10 de junio de 2014 a la 1:09 a. m. Jack Ford 9 de junio de 2014 a las 5:32 a. m. En Option Trading Workbook. xls OptionPage. Cambié el precio subyacente y el precio de ejercicio para calcular el IV, 24-Nov-11 Fecha de hoy. 30.00% de volatilidad histórica. 19-Dic-11 Fecha de vencimiento.

3.50% tasa libre de riesgo. 2.00% de rendimiento de dividendos. 0.07 DTE en años. Precio de venta Precio Precio Volatilidad. 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57.3540% 6,100.00 ITM 912,98 912,98 30,0026% 6,100.00 ITM 912,98 910,00 27.6299% 6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380% 6,100.00 ITM 912.98 0.0038% 6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288% 6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460% 6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038% 6,100.00 ITM 912,98 904,00 0.0038% 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038% 6,100.00 ITM 912,98 902,00 0,0038% el IV fue cambiado tan dramáticamente? Me gusta mucho su libro de trabajo web y excel, son los mejores en el. ¡Muchas gracias! Peter 10 de enero de 2014 a la 1:14 a. m. cdt 9 de enero de 2014 a las 10:19 p. m. Probé la hoja de cálculo en Openoffice, pero no funcionó. ¿Eso usa Macros o funciones incrustadas? Ravi 3 de junio de 2013 a las 6:40 a. m. ¿Puede informarme cómo podemos calcular la tasa libre de riesgo en caso de par de divisas USDINR o cualquier otro par en general? Peter 28 de mayo de 2013 a las 7:54 p. m. máximo 24 de mayo de 2013 a las 8:51 a. m. Hola, qué gran archivo! Peter 30 de abril de 2013 a las 9:38 p. m. wong 28 de abril de 2013 a las 9:05 p. m. hola, gracias por la hoja de trabajo. Sin embargo, me preocupa el P L calculado al vencimiento. Debería estar hecho de dos líneas rectas, unidas al precio de ejercicio, ¿no? pero no entendí eso.

Por ejemplo, para un put con strike $ 9, la prima utilizada es $ 0.91, el P L por precio subyacente de 7, 8, 9, 10 fue 1.19, 0.19, -0.81, -0.91, cuando deberían ser 1.09, 0.09, - 0,91, -0,91, ¿no es eso correcto? Peter 15 de abril de 2013 a las 7:06 p. M. Mmm. la volatilidad promedio se menciona en la celda B7 pero no se representa gráficamente. No quería graficarlo, ya que sería una línea plana en el gráfico. Ryan 12 de abril de 2013 a las 9:11 a. m. Lo siento, volví a leer mi pregunta y me resultó confusa. Me pregunto si también hay una forma de incluir Avg Volatility en el gráfico. Peter 12 de abril de 2013 a las 12:35 a. m. Ryan 10 de abril de 2013 a las 6:52 p. M. Peter 21 de marzo de 2013 a las 6:35 a. m. Desmond 21 de marzo de 2013 a las 3:16 a. M. ¿Puedo saber el formulario al derivar el precio teórico en la pestaña básica? Peter 27 de diciembre de 2012 a las 5:19 a. m. Steve 16 de diciembre de 2012 a la 1:22 p. M. Excelentes hojas de cálculo, ¡muchas gracias! Peter 29 de octubre de 2012 a las 11:05 p. M. Vlad 29 de octubre de 2012 a las 9:43 p. m. Stock Precio $ 40.0. Tasa de interés 3.0% Vencimiento en 1.0 mes (es) 0.1. Theta -2.06 -0.0056. Peter 4 de junio de 2012 a las 12:34 a. m. zoran 1 de junio de 2012 a las 11:26 p. m. Hola, como soy nuevo en las opciones de negociación de futuros, explíqueme cómo calcular el margen o prima diaria en Dollar Index, como pude ver en la página web de ICE Futures US, que el margen para el straddle es de solo 100 dólares. Es tan barato que si compré opciones call y put con el mismo strike, y formé el straddle, ¿es rentable ejercitar temprano una etapa de la posición? Tengo en mi cuenta 3000 dólares. Peter 21 de mayo de 2012 a las 5:32 a. m. Peter 3 de abril de 2012 a las 7:08 p. M. Darong 3 de abril de 2012 a las 3:41 a. M. Tengo una pregunta rápida cuando comencé a estudiar Opciones.

Para VWAP, normalmente, ¿los operadores de opciones lo calculan por sí mismos o tienden a referirse al valor calculado por los proveedores de información, etc.? Quiero saber sobre la convención del mercado desde las perspectivas de los operadores en general para el comercio de opciones. Apreciar si vuelves a mí. pintoo yadav 29 de marzo de 2012 a las 11:49 a. m. este es un programa bien educado pero que requiere macros para su trabajo. Peter 26 de marzo de 2012 a las 7:42 p. m. Amitabh 15 de marzo de 2012 a las 10:02 a. m. madhavan 13 de marzo de 2012 a las 7:07 a. m.La primera vez que estoy pasando por un escrito útil sobre el comercio de opciones. Me gustó mucho. Pero tiene que hacer un estudio en profundidad para entrar en el comercio. Jean charles 10 de febrero de 2012 a las 9:53 a. m. Peter 31 de enero de 2012 a las 4:28 p. M. ¿Te refieres a un ejemplo del código? Puedes ver el código en la hoja de cálculo.

También está escrito en la página Black Scholes. dilip kumar 31 de enero de 2012 a las 3:05 a. m. Peter 31 de enero de 2012 a las 2:06 a. m. Puede abrir el editor de VBA para ver el código utilizado para generar los valores. Alternativamente, puede ver los ejemplos en la página de modelos negros de Scholes. iqbal 30 de enero de 2012 a las 6:22 a. m. Peter 26 de enero de 2012 a las 5:25 p. M. Hola Amit, ¿hay algún error que puedas proporcionar? ¿Qué sistema operativo estás usando? ¿Has visto la página de soporte? amit 25 de enero de 2012 a las 5:56 a. m. El libro de trabajo no se está abriendo. sanjeev 29 de diciembre de 2011 a las 10:22 p. m. gracias por el libro de trabajo.

P 2 de diciembre de 2011 a las 10:04 p. M. Buen día. Hombre indio comerciando hoy ¿Encontró una hoja de cálculo pero funciona? Míralo y necesita solución para solucionar el problema. akshay 29 de noviembre de 2011 a las 11:35 a. m. Deepak 17 de noviembre de 2011 a las 10:13 a. m. Peter 16 de noviembre de 2011 a las 5:12 p. M. Deepak 16 de noviembre de 2011 a las 9:34 a. m. Peter 30 de octubre de 2011 a las 6:11 a. m. NEEL 0512 30 de octubre de 2011 a las 12:36 a. m. Hola Peter Good Morning. Peter 5 de octubre de 2011 a las 10:39 p. M. Ok, ahora veo. En Open Office primero debe tener JRE instalado - Descargar Latest JRE. Peter 5 de octubre de 2011 a las 5:47 p. M. Después de haber habilitado las macros, guarde el documento y vuelva a abrirlo. Kyle 5 de octubre de 2011 a las 3:24 a. m. Sí, ¿estaba recibiendo $ MARCOS?

y $ NAME? error. He habilitado los marcos, pero todavía obtengo el $ NAME? error. Gracias por tu tiempo. Peter 4 de octubre de 2011 a las 5:04 p. M. Sí, debería funcionar ¿Tienes problemas con Open Office? Kyle 4 de octubre de 2011 a la 1:39 p. M. Me preguntaba si esta hoja de cálculo se puede abrir con una oficina abierta.

Si es así, ¿cómo voy a hacer esto? Peter 3 de octubre de 2011 a las 11:11 p. M. NK 1 de octubre de 2011 a las 11:59 a. m. Hola, soy nuevo en opciones Estoy calculando las primas de Call and Put para TATASTEEL (utilicé la calculadora de opciones de American Style). Fecha: 30 de septiembre de 2011. Precio de ejercicio - 400. Tasa de interés - 9.00% Volatilidad: 37.28% (obtuve esto de Khelostocks. com) Fecha de vencimiento - 25 de octubre. También por favor dígame qué poner para la tasa de interés y de dónde obtener la volatilidad para determinadas acciones en el cálculo. LLAMADA - 27 PUT - 17.40. ¿Por qué existe tal diferencia y cuál debería ser mi método de negociación en estos? Peter 8 de septiembre de 2011 a la 1:49 a. m. Sí, es para las opciones europeas, por lo que se adaptará a las opciones de índice NIFTY indio, pero no a las opciones sobre acciones. Mehul Nakar 8 de septiembre de 2011 a la 1:23 a. m. es este archivo hecho en estilo europeo o la opción de estilo americano. ya que las OPCIONES indias se comercializan al estilo estadounidense. ¿Puedes convertirlo en un modelo de estilo americano para el usuario del mercado indio? Mahajan 3 de septiembre de 2011 a las 12:34 p. m. Peter 3 de septiembre de 2011 a las 6:05 a. m. Peter 3 de septiembre de 2011 a las 6:03 a. m. Gina 2 de septiembre de 2011 a las 3:04 p. m. Si miras los PUT de diciembre de 2011 para netflix, tengo un spread de put, short 245 y long 260, ¿por qué esto no refleja un beneficio de 15 en lugar de 10? Mahajan 2 de septiembre de 2011 a las 6:58 a. m. Peter 26 de agosto de 2011 a la 1:41 a. m. Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 a las 12:59 a. m. Soy un comerciante de opciones activo con mi propio boob de comercio, creo que su hoja de trabajo & quot Estrategias de opciones es bastante útil, PERO, ¿puede atender los márgenes de calendario, no puedo encontrar una pista para insertar mis posiciones frente a opciones y futuros contratos de diferentes ¿meses? Esperando a oir de ti pronto.

Peter 28 de junio de 2011 a las 6:28 p. M. Sunil 28 de junio de 2011 a las 11:42 a. m. ¿En qué identificación de correo debo enviar? Peter el 27 de junio de 2011 a las 7:07 p. M. Hola Sunil, envíame un correo electrónico y podemos llevarlo a cabo la conversación fuera de línea. Sunil 27 de junio de 2011 a las 12:06 p. M. Hola Peter, muchas gracias. Pasé por las funciones de VB pero usan muchas funciones de inbuild excel para hacer cálculos. Quería escribir el programa en FoxPro (lenguaje antiguo) que no tiene las funciones inbuild en él y, por lo tanto, estaba buscando lógica básica en él. No obstante, Excel también es muy útil, y no creo que nadie más haya compartido contenido en ningún sitio. Peter el 27 de junio de 2011 a las 6:06 a. m. Hola Sunil, para Delta e Implied Volatility las fórmulas están incluidas en el Visual Basic proporcionado con la hoja de cálculo en la parte superior de esta página. Para la volatilidad histórica, puede consultar la página de este sitio para calcular la volatilidad. Sin embargo, no estoy seguro de la probabilidad de ganancia: ¿se refiere a la probabilidad de que la opción venza en el dinero? Sunil 26 de junio de 2011 a las 2:24 a. m. ¿Cómo calculo lo siguiente? Quiero escribir un programa para ejecutarlo en varias existencias a la vez y hacer un escaneo de primer nivel.

2. Volatilidad implícita. 3. Volatilidad histórica. 4. Probabilidad de ganancias. Peter 18 de junio de 2011 a las 2:11 a. m. ¿Surgir? ¿Qué quieres decir? tiburón el 17 de junio de 2011 a las 2:25 a. m. donde esta la ventana emergentePeter 4 de junio de 2011 a las 6:46 a. M. DevRaj 4 de junio de 2011 a las 5:55 a. m. Muy buen artículo útil y el excel es muy bueno. Todavía una pregunta. Cómo calcular la volatilidad usando (precio de opción, precio spot, tiempo) Satya 10 de mayo de 2011 a las 6:55 a. m. Peter 28 de marzo de 2011 a las 4:43 p. m. Funciona para cualquier opción europea, independientemente del país donde se negocien las opciones. Emma 28 de marzo de 2011 a las 7:45 a. m. ¿Lo tienes para acciones irlandesas? Peter 9 de marzo de 2011 a las 9:29 p. M. Hola Karen, esos son algunos puntos geniales!

Karen Oates 9 de marzo de 2011 a las 8:51 p. m. ¿Su operación de opciones no funciona porque aún no ha encontrado ese sistema correcto o porque no se apegará a un sistema? Peter 20 de enero de 2011 a las 5:18 p. m. Claro, puedes usar la volatilidad implícita si quieres. Pero el objetivo de utilizar un modelo de fijación de precios es que tenga su propia idea de la volatilidad para que sepa cuándo el mercado está & quot implicando & quot un valor diferente al tuyo Entonces, está en una mejor posición para determinar si la opción es barata o costosa en función de los niveles históricos. t castillo 20 de enero de 2011 a las 12:50 p. m. Los griegos que se calculan en la pestaña OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecen depender de la volatilidad histórica. ¿No deberían los griegos estar determinados por la Volatilidad Implícita? La comparación de los valores de los griegos calculados por este libro de trabajo produce valores que concuerdan con, por ejemplo, los valores de TDAmeritrade o ThinkOrSwim solo si las fórmulas se editan para reemplazar HV por IV. Peter 20 de enero de 2011 a las 5:40 a. m. Todavía no. ¿Tiene algún ejemplo que pueda sugerir? ¿Qué modelo de precios usan? r 20 de enero de 2011 a las 5:14 a. m. ¿Hay algo disponible para las opciones de tasa de interés? Peter 19 de enero de 2011 a las 8:48 p. m. Es la volatilidad esperada que el subyacente se dará cuenta a partir de ahora hasta la fecha de vencimiento.

pregunta general el 19 de enero de 2011 a las 5:13 p. m. hola, es la entrada de volatilidad histórica vol anualizado, o vol para el período de hoy a la fecha de vencimiento? Gracias. imlak 19 de enero de 2011 a las 4:48 a. m. muy bueno, resolvió mi problema. SojaTrader el 18 de enero de 2011 a las 8:50 a. m. muy feliz con la hoja de cálculo. gracias y saludos desde Argentina. Peter 19 de diciembre de 2010 a las 9:30 p. M. Hola Madhuri, ¿tienes Macros habilitados? Por favor, mira la página de soporte para más detalles. madhuri 18 de diciembre de 2010 a las 3:27 a. m. misma opinión que tengo sobre la hoja de cálculo que. & quot este modelo no funciona no importa lo que ingrese en la página básica de valores, tiene un error de nombre no válido (#nombre?) para todas las celdas de resultados. Incluso cuando abre la cosa por primera vez, los valores predeterminados que el creador puso ni siquiera funcionan & quot MD 25 de noviembre de 2010 a las 9:29 a. m. ¿Estas fórmulas funcionarán para el mercado indio?

Por favor conteste. rick el 6 de noviembre de 2010 a las 6:23 a. m. ¿Lo tiene para acciones de los Estados Unidos? egress63 2 de noviembre de 2010 a las 7:19 a. m. Excelentes cosas ¡Finalmente un buen sitio con una hoja de cálculo simple y fácil de usar! Dinesh 4 de octubre de 2010 a las 7:55 a. m. Chicos, esto funciona y es bastante fácil. Simplemente habilite macros en excel. La forma en que se ha puesto es muy simple y con poco conocimiento de las Opciones, cualquiera puede usarlo. Gran trabajo especialmente Opción Estrategias & amp Opción Página. Peter 3 de enero de 2010 a las 5:44 a. m. La forma de los gráficos es la misma pero los valores son diferentes. Robert 2 de enero de 2010 a las 7:05 a. m. Todos los gráficos en la hoja Theta son idénticos.

¿Son correctos los datos del gráfico Call Oprion Price? Gracias. MIERCOLES 1 de enero de 2010 a las 9:51 a. m. La cosa se abrió inmediatamente para mí, funciona como un encanto. y el libro de Benninga. Estoy tan contento de que lo hayas mencionado. Peter 23 de diciembre de 2009 a las 4:35 p. M. Hola, ¿tienes la fórmula real para las opciones asiáticas? Canción el 18 de diciembre de 2009 a las 10:30 p. M. Necesito su ayuda sobre los precios de las opciones asiáticas usando excel vba. No sé cómo escribir el código. Peter 12 de noviembre de 2009 a las 6:01 p. m. ¿La hoja de cálculo no funciona con OpenOffice? Preguntándose el 11 de noviembre de 2009 a las 8:09 a. m. ¿Alguna solución que funcione con OpenOffice? rknox 24 de abril de 2009 a las 10:55 a. m. ¡Muy genial! Muy bien hecho.

Usted señor, es un artista. Un viejo hacker (76 años - comenzó en el PDP 8) a otro. Peter 6 de abril de 2009 a las 7:37 a. m. Ken 6 de abril de 2009 a las 5:21 a. m. Hola, ¿y si estoy usando Office en Mac? tiene un error de nombre no válido (#name?) para todas las celdas de resultados. Gracias. giggs 5 de abril de 2009 a las 12:14 p. m. Ok, está funcionando ahora.

Guardé & amp cerró el archivo de Excel, se abrió de nuevo y los resultados estaban allí, en las áreas azules. FYI, habilité todas las macros en & quot Seguridad de las macros & quot . No puedo esperar para jugar con el archivo ahora. giggs 5 de abril de 2009 a las 12:06 p. m. No veo la ventana emergente. Yo uso Excel 2007 bajo Vista. La presentación es bastante diferente de las versiones anteriores. He habilitado todas las macros.

Pero sigo recibiendo el error #name. ¿Alguna idea? giggs 5 de abril de 2009 a las 12:00 p. m. No veo la ventana emergente. Yo uso Excel 2007 bajo Vista. La presentación es bastante diferente de las versiones anteriores. ¿Alguna idea? Admin 23 de marzo de 2009 a las 4:17 a. m. decepcionado el 22 de marzo de 2009 a las 4:25 p. m. este modelo no funciona, no importa lo que ingrese en la página básica de valores, tiene un error de nombre no válido (# nombre?) para todas las celdas de resultados. Incluso cuando abre la cosa por primera vez, los valores predeterminados que el creador puso ni siquiera funcionan.